Случайные процессы с переключением
Full Name of the work head: Адилов Ж.М.
Исполнители проекта: Ким Д.К.*
: Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева
Inventory number: 0214РК02603
Registration number: 0112РК02703
Keywords: случайные процессы*переключение процессов*случайные блуждения*асимптотика супремума*асимптотика максимума*вероятность разорения*процессы Леви*риск процессы*
Получены факторизационные представления для случайного процесса с переключением, конструкция случайного процесса с одним уровнем переключения в непрерывном случае. Даны факторизационные представления для момента первого достижения уровня случайным блужданием с переключением, проведен асимптотический анализ полученных факторизационных представлений в условиях Крамера. Даны асимптотика супремума случайного процесса с переключением в условиях Крамера в дискретном случае, полные асимптотические разложения для распределения максимума случайного процесса с переключением в условиях Крамера в дискретном случае. Найдены факторизационные представления для случайного процесса с переключением для непрерывного времени при общих ограничениях. Разработана математическая модель динамики капитала страховой компании с переменной политикой перестрахования, получена асимптотика и оценки для вероятности разорения страховой компании с переменной политикой перестрахования.*
