Моделирование финансовых рынков с высокочастотными данными и приложения
Full Name of the work head: Кальменов Т.Ш.
Исполнители проекта: Мынбаев К.Т.*
: Институт математики и математического моделирования
Inventory number: 0214РК01696
Registration number: 0112РК00606
Keywords: Курсы акций*ценные бумаги*стилизованные факты*тест Клиффа-Орда*
Разработаны новые методы технического анализа. Изучены стилизованные факты казахстанского финансового рынка. Осуществлено компьютерное моделирование книги заказов, применяющейся в электронной торговле. Проведено изучение случаев, когда тест Клиффа-Орда теряет мощность. Выполнено улучшение известной процедуры Розенблата-Парцена оценки плотностей. Разработаны модели, связывающие банковский портфель с подверженностью производственных компаний валютному риску. Выполнены процедуры тестирования распределений на нормальность или принадлежность любому другому параметрическому семейству, при условии, что оно удовлетворяет дифференциальному уравнению.*
