Моделирование финансовых рынков с высокочастотными данными и приложения
Full Name of the work head: Кальменов Т.Ш.
Исполнители проекта: Мынбаев К.Т.*
: Институт математики и математического моделирования
Inventory number: 0213РК01570
Registration number: 0112РК00606
Keywords: моделирование финансовых рынков*ценные бумаги*
Исследованы особенности высокочастотной торговли ценными бумагами (автоматизированная торговля, проводимая компьютерами с частотой до долей секунды). Получены новые формулы комбинированных вероятностей. Подготовлена основа для широкомасштабной симуляции обобщенной модели на компьютере. Для оценки вероятностей движения срединной цены предложено использовать усреднение по Отелбаеву, позволяющее избежать проблем, связанных с многомерностью задачи.*
