Исследованы особенности высокочастотной торговли ценными бумагами (автоматизированная торговля, проводимая компьютерами с частотой до долей секунды). Получены новые формулы комбинированных вероятностей. Подготовлена основа для широкомасштабной симуляции обобщенной модели на компьютере. Для оценки вероятностей движения срединной цены предложено использовать усреднение по Отелбаеву, позволяющее избежать проблем, связанных с многомерностью задачи.*