Ключевые слова: теория экстремальных значений*распределение частоты случаев потерь*распределение величины однократной потери*распределение агрегированных потерь*обобщенное распределение Парето*метод превышения операционных потерь*
Реферат: В работе представлены основные методы оценки операционного риска, предложенные Базельским комитетом. В качестве инструмента количественной оценки операционного риска использована теория экстремальных значений. Рассмотрен подход превышения <порога> операционных потерь. Разработан и реализован рабочий алгоритм оценки операционного риска для банка второго уровня РК.
Ключевые слова: квантили выского порядка*функция средних значений выборки эксцессов*анализ зависимости средних значений эксцессов выборки*обобщенное распределение Парето*моделирования годовых агрегированных потерь*
Реферат: Мониторинг оценки величины убытка необходимо вести в банках постоянно. Однако значения квантилей высоких порядков часто отсутствуют в исследуемой выборке убытков банка, либо их количество невелико, поскольку экстремальные события на финансовых рынках и при реализации бизнес-процессов банка являются относительно редкими событиями. Но именно они наносят значительный финансовый ущерб. Поэтому данная работа посвящена моделированию квантилей высокого порядка распределения годовых агрегированных потерь. В качестве инструмента количественной оценки и моделирования операционного риска использована теория экстремальных значений, в основе которой лежит обобщенное распределение Парето. Рассмотрен <подход превышения порога> операционных потерь, учитывающий соотношение между частотой и величиной больших потерь от установленного порога до определенного уровня доверия. Разработаны и реализованы алгоритмы оценки параметров функции распределения потерь в области <хвоста> распределения, моделирования годовых агрегированных потерь, определения капитала, резервируемого банком под операционный риск.
Ключевые слова: метод превышения операционных потерь*квантили высокого порядка агрегированных потерь*функция средних значений выборки эксцессов*анализ зависимости значений оценки Хилла*метод максимального правдоподобия*метод моментов*аппроксимация эмпирического распределения*метод Монте-Карло*
Реферат: В работе представлены основные методы оценки операционного риска, предложенные Базельским комитетом. В качестве инструмента количественной оценки операционного риска использована теория экстремальных значений, превышающих некоторое критическое значение, в основе которой лежит обобщенное распределение Парето. Рассмотрен подход превышения <порога> операционных потерь, учитывающий соотношение между частотой и величиной больших потерь от установленного порога до определенного уровня доверия. Разработаны и реализованы алгоритмы описания функции распределения потерь в области <хвоста> распределения, оценки квантилей высокого порядка распределения агрегированных потерь, определения капитала, резервируемого банком под операционный риск.
Моделирование случайных Марковских процессов с учетом фактора времени
Реферат: Статья посвящена моделированию Марковских процессов с учетом фактора времени. Сформулированы утверждения позволяющие исследовать данную ситуацию. Разработан программный пакет, реализующий моделирующие алгоритмы, приведены результаты исследования.
Метод расширения в задачах распределения параллельных потоков с общим ресурсом
Реферат: В работе рассмотрена проблема распределения параллельных потоков с общим ресурсом. Для решения данной проблемы предложен метод расширения, суть которого состоит в нахождении решения исходной задачи путем направленного перехода к ее оптимальному решению из точки, соответствующей решению более простой задачи с расширенным множеством допустимых решений, и учете случайной цепи процессов распределения.
Имитационная модель управления запасами системы \"производитель-склад-потребитель\"
Реферат: В работе представлены методы и алгоритмы моделирования процесса организации поставки товаров и продуктов с учетом неоднородности, случайности, многомерности моментов и объемов поставок.
Реферат: В данной работе рассмотрены вопросы имитационного моделирования управления запасами. Этот вопрос сейчас актуален так, как в условиях рыночной экономики с помощью использования информационных систем технологий управления запасами и имитационного моделирования можно решить многие проблемы.
Информационные системы в управлении организацией
Автор(ы): Шукаев Д. Н.*Киселева О. В.*
Объем документа:
МРНТИ: 28.15.23
Ключевые слова: информационная система*информационная система управления*информационные технологии*объекты проектирования*
Реферат: Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные организационные системы, отдельные составляющие которых - основные и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие - постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Функционирование предприятий и организаций различного типа в условиях рыночной экономики поставило новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления всеми производственными и технологическими процессами, а также трудовыми ресурсами.
Реферат: Декомпозиция ИС на отдельные относительно обособленные с точки зрения практических приложений части позволяет осуществить модульный принцип построения ИТ. При этом единичный структурно-функциональный элемент ИС рассматривается как задача. Такой подход обеспечивает разработчику возможность распараллелить отдельные работы в ходе написания, отладки и внедрения некоторых программных модулей, входящих в ИТ.
Роль урбанизации в активизации очагов сибирской язвы на территории Казахстана
Автор(ы): Лухнова Л. Ю.*Мека-Меченко Т. В.*Пазылов Е. К.*Некрасова Л. Е.*Сармантаева А. Б.*Избанова У. А.*Кирьянова А. С.*Илюбаев Ж. Х.*Сансызбаев Е. Б.*Сущих В. Ю. *
Реферат: Проанализирована эпизоотологическая и эпидемическая ситуация по сибирской язве на урбанизированных территориях Казахстана в 20020-2012 годах. Отсутствие сведений о местоположении сибиреязвенных захоронений, правил по их содержанию приводит к обострению эпизоотической и эпидемической обстановки по сибирской язве.